3. Базовые знания про фьючерсы и опционы на РТС валютный опцион учет

Расчетные и поставочные опционы

Опционы поставочные расчетные Опционы индикаторы волатильности Опционы поставочные расчетные Шевелев Доброго времени суток, друзья! В прошлом посте мы с вами выяснили, что такое расчётный фьючерс. Несмотря на то, опционы поставочные расчетные практически все фьючерсы на российской бирже являются именно такими, сегодня мы рассмотрим второй вид фьючерсов — поставочные фьючерсы. Спекуляции фьючерсными контрактами в целях получения денежной прибыли опционы поставочные расчетные не интересует. И в этом случае экспирация уже является не просто датой окончания расчетные и поставочные опционы фьючерса, но и датой поставки товара.

Расчетный или поставочный? Так что же лучше - расчет или поставка? Постараемся непредвзято ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство спекулянтов считает, что расчетные контракты гораздо удобнее поставочных - при этом удобство это, на мой взгляд, чисто расчетные и поставочные опционы - у трейдеров не болит голова о том, что пропустив случайно дату экспирации, можно стать счастливым обладателем биржевого товара, или наоборот, попасть на необходимость поставки.

Опционы индикаторы волатильности

Конечно, расчеты с перечислением вариационной маржи по итогам окончания срока обращения контракта в данном случае удобны, но в тоже время они мешают приходу на рынок пожалуй, расчетные и поставочные опционы важной категории учстников - категории, на которой спекулянты могут делать деньги - это производители и потребители биржевых товаров нефтянка, электроэнергия, продовольствие, ЖКХ.

Для них важно наличие именно поставочных контрактов, чтобы можно было получить товар, или наоборот, продать товар, нежели иметь в любом случае дело со спот-рынком. При этом для спекулянтов перевод расчетных контрактов в категорию поставочных не должен вызывать отторжение - наоборот, это будет существенный плюс для развития нашего срочного рынка и значительное повышение ликвидности - и что немаловажно, это повысит доходность при проведении биржевых операций.

Ценообразование премии опциона Стоимость опциона премия опциона зависит от многих параметров: это и время до исполнения опциона, и то, насколько и как быстро меняется валютный курс, и то, где сейчас находится валютный курс по отношению к зафиксированному на будущее к значению страйкавсе эти параметры продавцы опционов учитывают в своих моделях определения цены опционов.

Ну а чтобы у клиентуры не болела голова - брокеры могут либо уведомлять о скором истечении контракта, или иное техническое решение для информирования - это чисто техническая задача. Плюсов в поставке больше чем в расчетах. Или я не прав?! Метки: Нет.

Производные финансовые инструменты фондовых рынков Опцион поставочный и расчетный.